www.rotaportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, finansal endeksler ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek varlıklara dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma aracı, altın işlemleri ve repo, kredi vb borçlanma yöntemleri ile diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Bu kapsamda, Fon portföyünün riske maruz değeri, Fon toplam değerinin %25'ini aşamaz. (Fonun Mutlak RMD'sine ilişkin günlük limit karekök kuralı uygulanması suretiyle %5,59'dur.) Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldıraç limiti %300'dür. |
